楔形破位形态与期指短线交易

目前股指期货市场的交易仍以日内交易为主,平均每个期指账户每天的交易手数为10手,而平均每手的流转次数达到14次。短线趋势交易以技术分析为主要工具,同时通过基本面分析把握大的趋势。

  短线操作以何种时间段的图表为依据,与个人的诸多因素有关。有的投资者适合做几日内的短线交易,有的适合做日内的波段,甚至一些交易权证出身的操盘手以1分钟线或者TICK线进行期指交易。

  根据普通投资者比较可以接受的时间跨度,笔者以15分钟K线进行分析。分析以楔形形态突破作为进场点,以反弹至进场点为止损点或者以二次反弹创新高时为出场点,同时参考成交量和MACD线的背离情况。利用这种方法判断的成功率可达85.71%,盈利比例为84.8%。

  由于开盘时的定价不合理,交易开始阶段的大幅下挫不作为本次分析的起点。图中给出了A—I点的9次进场机会,J点为当前时点,有待突破。

  A点处的楔形出现了下破,并且成交量放大,MACD线下行,给出了明显的进场信号。选择在此时点做空,一直持有到B点前的一个反弹新高出现,获利了结。而在B点处很快再次出现楔形下破,此时可再次进场做空,下行后有一次反弹,继续持有空单,到第二次反弹超过前一次反弹高点时离场,此次获得较小盈利。需要注意的是,由于基本面情况反映出大势仍将走弱,因此此时不应该去抢反弹做多。

  当指数走到C点前出现了一个高点,但没有突破B点前的高点,随后在C点处又出现楔形下破,可继续做空,此后在二次反弹有新高时离场,此次亦获小利。

  接下来虽然在D点时机会再次来临,但是随后的反弹高度超过了进场点,于是在与D点平行处出场。经过几十个周期的漫长等待后,终于在E点处再次出现下破机会,并且此时成交量连续放大,空头势力强大,继续进场做空,持有至F点前的反弹高点。F点处的下破,伴随着成交量的萎缩,空头力量减弱,此时进场很可能以平局收场,因此该机会可以放弃。

  G点亦如此。H点的破位伴随着成交量放大,是个较佳的入场机会,并且随后的MACD线下行给予了确认信号。可持有至I点前的反弹新高。I点处楔形上行突破,但因为大势走弱,选择做多需要非常谨慎。由于是第一次出现多头机会,可以选择放弃,如果进场,则以进场价或者在二次下跌有新低时出场。

  目前J点的破位还未形成,可等待机会的到来。至此9次破位机会中,至少有6次较好的机会,2次较差的机会。MACD线的背离给出了出场点的参考,多次的背离,如3次甚至4次背离可视为强烈的离场提示,但总体仍以原有的离场原则为主。

  除了有效的盘面技术分析以外,投资者在操作时还需要具有耐心和敏感性。如果感觉驾驭15分钟K线绰绰有余,则可以选择更短周期的K线进行分析,将会有更多的机会可以把握。

  当然,技术分析的手段多达上千种,除了上述分析指标外,也可以采用布林通道及不同周期的均线等进行分析,笔者在此仅是抛砖引玉。不过,虽然技术分析方法甚多,但技术指标也各有优缺点,适用条件不同,关键是要找到合适自己的有效的分析方法。

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